고급 거래 전략.
이 과정에는 Become A Better Trader의 멀티 타임 프레임 지표 사용, 거래를하지 않을 때 높은 확률의 거래 기준, 다른 지표와의 조화로운 작업, 적극적 대 보수 설정, 두피 거래, & # 8221;에 추가 & # 8221; 존재하는 위치 및 볼륨 분산 분석. 이 코스를 놓치지 마세요!
주제 및 팁.
To 및 Exiting Trades 추가.
바는 무역을하기 전에 폐쇄되어야한다.
기포 - 거품으로 표시기를 사용하지 마십시오.
자본 보존은 일입니다.
보존 설정 규칙 (높은 확률)
화재 지시계 - 파랑 - 다중 시간 분석을 기반으로합니다.
바닥과 꼭대기의 형성.
거래와 함께 - 공격적.
더 높거나 긴 시간대 분석.
시간이 갈수록 유효합니다.
가장 높은 Probaility 설정 - 톤, 잠금 및 화재.
시간별 차트가 가장 중요합니다.
여러 금융 시장의 지표.
MTF 지표 - 어둡게.
MTF 지표 - 주니어 또는 시니어 TLF.
MTF 지표와 다른 지표와의 조화
MTF (Multiple Time Frame) 가격 행동 지표 - 톤, 잠금, 화재 및 추력.
가격 행동 전용 지표 - 블랙 - 추력.
이익 잠재력 - 갈 방.
Pullbacks 또는 Retracements.
MFT에서의 신속한 화재.
탁구는 위험이 높습니다.
지원 및 저항.
지원 및 저항 (도전 과제)
스윙 트레이딩 - 지표는 매우 유효합니다.
추력 표시기 - 검정색 - 추세 변화 초기.
추력 후퇴 추력.
시간은 돈이며 시간은 위험합니다.
MTF의 톤 및 잠금이 주 포커스가되어야합니다.
MTF의 동향과 함께 지표를 사용하십시오.
VSA - 경향이있는 긴 신호와 짧은 신호.
VSA - 비표준 접근법 - 빨강 및 녹색 화살표.
VSA - 테스트, 요구 없음, Upthrusts 및 더 나은 상인 지표가됩니다.
VSA - 신뢰성을 제공하는 데 톤이 필요합니다.
VSA - 매입시 매매하지 말고 매각하지 마십시오 ...
VSA - 더 나은 거래자 지표가됩니다 - 톤과 잠금은 기본입니다.
VSA - 신속한 화재 표시.
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고급 옵션 거래 : 수정 된 나비 확산.
거래 옵션을 사용하는 대부분의 사람들은 단순히 전화를 사기 시작하여 시장 타이밍 결정을 활용하거나 수입을 창출하기 위해 통화료를 지불합니다. 흥미롭게도 트레이더가 옵션 트레이딩 게임에 머문다면 길수록이 두 가지 가장 기본적인 전략에서 벗어나 고유 한 기회를 제공하는 전략을 탐구 할 가능성이 커집니다. 숙련 된 옵션 거래자들 사이에서 꽤 인기있는 하나의 전략은 버터 플라이 스프레드 (butterfly spread)라고 알려져 있습니다. 이 전략을 사용하면 상인은 높은 수익 확률, 높은 수익 잠재력 및 제한된 위험으로 무역 거래를 할 수 있습니다. 이 기사에서는 기본 나비 퍼짐을 넘어서서 "수정 된 나비"로 알려진 전략을 살펴 보겠습니다.
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기본 나비 확산입니다.
수정 된 나비 확산 버전을 살펴보기 전에 기본 나비 확산을 빠르게 검토해 보겠습니다. 기본 나비는 통화 또는 풋을 1에서 2의 비율로 입력 할 수 있습니다. 이것은 상인이 통화를 사용하는 경우 특정 통화 가격으로 하나의 통화를 구매하고 더 높은 가격으로 두 개의 통화를 판매하고 더 높은 가격으로 한 번 더 통화하십시오. 풋을 사용할 때, 상인은 특정 파업 가격으로 물건을 구입하고, 파업 가격이 낮은 두 개를 팔고, 더 낮은 파업 가격으로 물건을 한 개 더 삽니다. 일반적으로 판매 된 옵션의 파업 가격은 기본 파생 상품의 실제 가격에 가깝고 다른 파업은 현재 가격보다 높거나 낮습니다. 이는 기본 보안이 현재 가격보다 높거나 낮은 특정 가격 범위에 머물러있는 경우 상인이 수익을 창출하는 "중립적"거래를 만듭니다. 그러나 기본 나비는 두 개 이상의 파업 가격을 기본 증권의 현재 가격보다 훨씬 높게함으로써 방향성 무역으로 사용할 수도 있습니다. (버터 플라이 스프레드를 사용한 이윤 트랩 설정에서 기본 나비 확산에 대해 자세히 알아보십시오.)
그림 1은 표준 at-the-money 또는 중성 버터 플라이 스프레드에 대한 위험 곡선을 보여줍니다. 그림 2는 통화 옵션을 사용하여 out-of-the-money 버터 플라이 스프레드에 대한 위험 곡선을 표시합니다.
그림 1과 2에 나타난 표준 나비 거래는 상대적으로 낮고 고정 된 달러 위험, 다양한 수익 잠재력 및 높은 수익률의 가능성을 누리고 있습니다.
수정 된 나비로 이동.
수정 된 나비 확산은 기본 나비 확산과 몇 가지 중요한 방식으로 다릅니다.
1. Puts는 완고한 거래를 창출하기 위해 거래되며 전화는 약세 거래를 만들기 위해 거래됩니다.
2. 옵션은 1x2x1 방식으로 거래되는 것이 아니라 1x3x2 비율로 거래됩니다.
3. 손익분기 가격과 이익 잠재력의 범위가 두 개인 기본 나비와는 달리 수정 된 나비에는 손익이 하나 뿐인데, 이는 일반적으로 돈이 아닙니다. 이것은 상인을위한 방석을 만듭니다.
4. 표준 나비 대 수정 나비의 하나의 부정; 표준 버터 플라이 스프레드는 거의 항상 보상 리스크 비율을 포함하지만 수정 된 버터 플라이 스프레드는 최대 이익 잠재력에 비해 큰 달러 위험을 초래할 것입니다. 물론, 여기서 한 가지주의해야할 점은 수정 된 나비 퍼짐이 적절하게 입력되면 잠재적 인 최대 손실 영역에 도달하기 위해 근본적인 보안이 큰 거리로 이동해야한다는 것입니다. 이것은 최악의 시나리오가 펼쳐지기 전에 경고 거래자에게 많은 여지를 줄 수 있습니다.
그림 3은 수정 된 나비 확산에 대한 위험 곡선을 표시합니다. 기본 보안은 주당 194.34 달러이다. 이 무역은 다음을 포함합니다 :
- 195 파업 가격으로 1 타석.
3 개의 190 타격 가격을 넣는다.
- 두 번의 175 타격 가격 풋 매입.
엄지 손가락의 좋은 규칙은 옵션 만료 4 ~ 6 주 전에 수정 나비를 입력하는 것입니다. 따라서이 예제의 각 옵션은 만료 될 때까지 42 일 (또는 6 주) 남았습니다.
이 무역의 독특한 구성에 주목하십시오. 1 타액의 매수 (195 파업 가격)가 매수되고, 3 파이트는 5 포인트 (190 파업 가격)의 파격 가격으로 판매되고, 2 파 트는 파업 가격 20 포인트 낮게 매수된다 (175 파업 가격 ).
이 거래에 대해 알아야 할 몇 가지 중요한 사항이 있습니다.
1. 기본 주식의 현재 가격은 194.34입니다.
2. 손익분기 가격은 184.91입니다. 즉, 아래쪽 보호의 9.57 점 (4.9 %)이 있습니다. 기본 보안이 4.9 % 이상 감소하는 것 이외의 조치를 취하는 한이 거래는 이익을 보입니다.
3. 최대 위험은 1,982 달러입니다. 이것은 또한 상인이 거래를하기 위해 준비해야 할 자본의 양을 나타냅니다. 다행히도, 이 손실 규모는 만기가 될 때까지이 위치를 유지하고 그 당시 기본 주식이 주당 175 달러 또는 그 이하로 거래 되었다면 실현 될 수 있습니다.
4)이 무역의 최대 잠재 수익은 1,018 달러입니다. 달성되면 이것은 투자에 대한 51 %의 수익을 의미합니다. 현실적으로이 이익 수준을 달성 할 수있는 유일한 방법은 옵션 만료일에 기본 보안이 정확히 190 달러에 마감 된 경우입니다.
5. 이익 잠재력은 6 주 동안 195 달러 - 26 %를 초과하는 주가에서 518 달러입니다.
수정 된 나비 확산을 선택할 때 고려해야 할 핵심 기준.
수정 된 버터 플라이 스프레드를 고려할 때 고려해야 할 세 가지 주요 기준은 다음과 같습니다.
1. 최대 달러 위험.
3. 이익 확률.
불행하게도이 세 가지 주요 기준을 짜기위한 최적의 공식은 없으므로 상인의 일부 해석은 항상 관련되어 있습니다. 다른 사람들은 이익 확률에 더 중점을 두는 반면 어떤 사람들은 더 높은 잠재 수익률을 선호 할 수도 있습니다. 또한, 다른 거래자는 위험 허용 수준이 서로 다릅니다. 마찬가지로, 더 큰 계좌를 가진 상인은 더 작은 계좌를 가진 상인보다 잠재적으로 더 큰 잠재적 손실을 가진 거래를 더 잘 받아 들일 수 있습니다.
각각의 잠재적 인 무역은 고유 한 보상 - 위험 기준을 가질 것입니다. 예를 들어, 두 가지 가능한 거래를 고려한 상인은 하나의 거래가 60 %의 이익 확률과 + 25 %의 기대 수익률을 가지고있는 반면, 다른 하나는 이익 확률이 80 %이지만 예상 수익률은 12 %. 이 경우 상인은 잠재적 수익 또는 이익 가능성에 더 중점을 두는 지 여부를 결정해야합니다. 또한 하나의 거래가 다른 거래보다 훨씬 큰 최대 위험 / 자본 요구량을 가지면이를 고려해야합니다.
옵션은 상인에게 고유 한 보상 위험 요소가있는 지위를 창출 할 수있는 많은 유연성을 제공합니다. 변형 된 나비 확산이이 영역에 들어 맞습니다. 무엇을 찾고 누가 거래를 조정하거나 손실을 줄이기 위해 행동 할 의사가 있는지 알려주는 경고 거래자는 많은 가능성이 높은 수정 된 나비 가능성을 발견 할 수 있습니다.
고급 Forex 무역 전략.
Forex 거래에서 시작하는 사람을위한 첫 번째 장소는 진입 및 퇴장 신호를 포함하는 거래 설정을 구현하는 것입니다. 이 설정은 Forex 거래 전략으로 알려져 있습니다. 시도 할 수있는 수많은 거래 전략이 있으며, 대부분의 초보자는 일반적으로 몇 가지 전략을 구현하여 자신의 기술에 가장 적합한 전략을 찾을 수 있습니다. 이 기사에서 우리는 초보자가 채택 할 수있는 3 가지 고급 Forex 거래 전략을 다룰 것입니다. 이러한 거래 전략은 고급 기술을 개발하려는 초보자를 위해 마련되었습니다. 아래의 고급 트레이더를위한 전략과 방법을 살펴 보겠습니다.
Forex Scalping - 고급 Forex 거래 방법, 테스트 및 신뢰할 수 있습니다.
외환 거래는 힘들고 역동적 인 투자 영역이 될 수 있습니다. 시장의 복잡성과 복잡성에 대한 정확한 정보 만이 귀하의 자금을 매일 날 수있게합니다. 절대 성공을 보장하는 확실한 통화 거래 기법이 없다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 모든 기술은 위험을 포함하고 거래 시스템은 손실에 면역이되지 않습니다. 그럼에도 불구하고 만족스러운 거래 이익을 달성하는 데 도움이되는 몇 가지 고급 Forex 거래 전략이 있습니다. 그 중 하나는 Forex 스 피핑입니다.
이 전략의 목표는 잠재적 인 이익을 빨리 얻는 것입니다. 가장 진보 된 거래 전략 중 하나로 여겨지는이 기법의 아이디어는 거래가 Forex 시장에서 약간의 움직임이 있은 후에 자주 얻게되는 시간 프레임으로 이루어지지 않는다는 것입니다. 그것은 인상적이고 혁신적인 Forex 전략이지만, 거래가 제공되기 전에 시장에 대한 상세한 분석이 필요합니다. 통화 거래의 이러한 유형은 위험 회피성이있는 거래자들과 잘 어울립니다.
즉, 온라인상의 많은 사람들은 Forex 스 피핑과 관련하여 여전히 반대편에 있습니다. 그러나 모두는 근본적인 아이디어에 동의합니다. 갈등은 세부 사항에 나온다. 아무도 그것에 동의 할 수 없다. 풍부한 분석을 거친 후, 방법론을 둘러싼 가장 일반적인 아이디어에 대해 몇 가지 구체적인 내용이 나왔습니다. 트레이더들이 짧은 기간 동안 포지션을 없애면 스캘핑이 일어나는 것은 누구나 동의하는 것으로 보인다. 시간의 지속 기간은 사람들이 동의하지 않는 곳입니다.
이 Forex 거래 전략은 상당한 수익을 신속하고 효율적으로 얻을 수있는 잠재력을 가지고 있습니다. 문제는 Forex를 어떻게 두피합니까?
기본적으로, 그것은 5 분 미만의 시간 동안 포지션을 취하고 있습니다. 이것이 Forex 무역 전략의 주된 결점이되는 경향이 있음을 유의하십시오. 단기간 내에 거래를한다면, 투자에 대한 상당한 수익을 올릴 수 없습니다. 이것은 쌍이 하나 또는 두 개의 핍만큼 위아래로 움직이기 때문입니다. 이미 알고 계시 겠지만, pips를 늘리면 더 많은 수익을 얻으실 수 있습니다. 이러한 이유로 Forex 스컬 프는 대량 수량으로 거래되는 경향이 있습니다. 거래하는 대신에, 두 개의 제비, 평균 5 ~ 50 개의 제비를 거래한다고 가정합시다. 보통, 당신이 가지고있는 더 진보 된 Forex 무역 기술, 더 큰 귀하의 자본과 더 큰 귀하의 볼륨이 있습니다.
스캘핑은 노련한 외환 거래자들 사이에서 널리 사용되는 기술입니다. 전술은 매일 일정한 간격으로 시장에서 발생하는 통화 가치의 변동에 의존합니다. 일반적으로 닫는 위치와 열리는 위치 사이의 시간은 짧으며 단 몇 분만 지속됩니다. 이 직책에서 얻은 이익은 낮지 만 엄청난 직책에서 얻는 총 이익은 상당 할 수 있습니다. 일부 Forex 거래자는 하루에 최대 200 개의 포지션을 거래합니다. 물론, 상인이 개설 한 모든 직위가 이익을 창출 할 수있는 것은 아니지만 모든 목표를 결합하여 전반적인 이익을 얻는 것이 최종 목표입니다. 한 가지 팁은 스캘핑을 할 때 시장 방향에 변동이있을 때 손실을 줄이기 위해 포지션의 개시 가격에 매우 가까운 스톱 손실 주문을 배치해야한다는 것입니다.
이것은 고급 Forex 거래 기법 중 하나이므로이 전략과 거래자가 준수해야하는 규칙을 요약 해 보겠습니다.
직책을 장시간 열어 두지 마십시오. 최대 보유 시간은 5 분을 넘지 않아야합니다. 무역 규모는 상당히 커야하며, 무역 당 얻는 핍의 양은 상당히 적어야합니다. 일일 거래 횟수가 많을수록 Forex 스 피핑에 성공할 확률이 높아집니다. 이 전략은 하루 거래자에게만 유효합니다. 즉, 거래를 성사시키기 위해 많은 시간을 할애해야 할 것입니다.
좋은 방법으로 시장을 경험할 수 있기 때문에 이것은 훌륭한 거래 전략입니다. 그러나 항상 스 니스 거래에 스톱 손실을 사용하는 것이 좋습니다.
위치 무역.
이것은 최고의 수입 거래자들에 의해 고용되기 때문에 확실히 진보 된 Forex 전략입니다. 이 전략의 가장 큰 장점은 일일 관심을 덜 필요로한다는 것입니다. 그러나 조심스럽게 장기적인 시장 분석만으로 성공적으로 완료 할 수 있습니다. 흥미로운 소리? 위치 거래의 세부 사항을 살펴 보겠습니다.
대부분의 Forex 거래 전략은 작은 기간에 수행되며, 그 중 대부분은 실제로 하루 거래 전략입니다. 위치 거래는 일 거래와 완전히 다른 것입니다. 특히 스캘핑과 다릅니다. 상인이 거래 포지션을 시작할 때, 그는 꽤 오랜 기간 포지션을 유지할 것으로 예상됩니다. 그것은 주로 시장의 상인과 획득 한 금액에 의존하기 때문에 최소 권장 보유 시간을 확인하기가 어렵습니다.
가장 진보 된 Forex 기법 중 하나 인 위치 거래를 사용할 때 상인은 Forex 스 펙핑과 비교하여 완전히 반대해야합니다. 무역 규모는 무역 자본과의 비교에서 다소 작습니다. scalping 동안, 당신은 무역 당 몇 pips를 기대하는 것처럼 큰 포지션을 열려고합니다. 거래를하는 동안 100 pips 이상을 얻는 것을 목표로하고 있습니다. 시장 변동시 더 안전하게 포지션을 확보 할 수 있습니다. 광범위한 위험을 피하기 위해, 상인은 소규모로만 거래하는 것이 권장되며, 그의 자금의 2 %만이 거래 마진에 둡니다. 이 방법을 사용하면 위치를 닫지 않고도 20-30 pips를 쉽게 얻을 수 있습니다.
위치 거래의 주요 기능 중 하나는 거래 종료시에도 손익분기 점을 지키는 것입니다. 때로는 거래 당 약간의 핍을 얻을 수 있지만 여전히 자금을 잃을 수 있습니다. 어떻게 가능합니까? 이것은 포지션이 몇 주 또는 몇 달 동안 유지되기 때문에 발생하며, 따라서 스왑의 대상이됩니다. 스왑은 귀하의 직위를 하룻밤 사이에 옮기는 수수료로도 알려져 있습니다. 또한 스왑을 롤오버 또는 롤오버 비용이라고합니다. 즉, 상인은 5 월 1 일에 EUR / USD로 긴 포지션을 열고 7 월 1 일에이 포지션을 없애고 총 50 pips를 얻을 수 있습니다. 그러나이 통화 쌍의 스왑이 너무 커서 50 pip 이익으로 60 일 롤오버 비를 보상하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 롤오버가 항상 단점이있는 것은 아니라는 점에 유의해야합니다. 일부 거래 수단에는 긍정적 인 롤 오버가 있습니다. 이것은 실제로 당신이 너무 이익이되는 위치를 잡고 있음을 의미합니다. 롤오버를 통해 수입을 기반으로하는 캐리 거래라는 또 다른 고급 Forex 거래 전략이 있습니다.
양적 무역을 성공적으로 수행하려면 현재 지정한 지정 학적 이슈와 함께 거래하려는 통화 국가의 현재 경제 상황에 대한 훌륭한 개요가 필요합니다. 직책을 열기 전에 대부분의 분석이 이루어져야하며, 출구 지점을 식별하기 위해서는 추가 분석이 주로 사용되어야합니다.
NFP 거래.
NFP 거래는이 기사에서 빠르게 설명됩니다. 일반적으로 NFP (Nonfarm Payrolls)는 매달 미국에서 발행되는 주요 경제 뉴스입니다. 보통이 유형의 시장 뉴스는 하루 거래자에게 심각한 영향을 미칩니다. 50 달러 이상의 가격으로 USD 쌍의 가격을 쉽게 변동시킬 수 있기 때문입니다. 이 거래 전략의 주된 단점은 NFP 릴리스와는 단단하므로 NFP 거래는 한 달에 한 번만 사용할 수 있다는 것입니다.
NFP는 Forex의 고급 스캘핑과 같습니다. NFP 결과가 공개되기 몇 시간 전에 시장이 변동하기 시작합니다. 귀하의 주요 목표는 NFP의 가능한 결과를 확인하고 이전 및 예측 값 모두에서 그것이 어떻게 달라질 것인가를 판단하는 것입니다. Forex Calendar 페이지를 사용하여이 값을 볼 수 있습니다.
또한 NFP 결과가 발표되기 전에 가능한 모든 시장 변동을 보류 할 여유가 있는지 확인해야합니다. 일단 뉴스가 나오면 그 쌍의 가격이 크게 바뀔 수 있습니다. 변경 방향이 예상대로라면 몇 시간 내에 많은 수의 pips를 얻을 수 있습니다. 반대로 변경 사항이 반대 방향으로 발생하면 중지 손실이 발생합니다. 즉, NFP 거래는 예상치 못한 거래가 발생했을 때 많은 거래를 승리로 이끌고 손실을 제한한다는 것입니다.
상위 10 개 항목.
MetaTrader 4.
외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.
iPhone 앱.
iPhone 용 MetaTrader 4.
Android 앱.
Android 기기 용 MT4
MT WebTrader.
귀하의 브라우저에서 거래하십시오.
MetaTrader 5.
차세대. 거래 플랫폼.
OS X 용 MT4
Mac 용 MetaTrader 4.
거래 시작.
플랫폼.
교육.
프로모션.
위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.
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QuantStart 커뮤니티를 시작하고 Quantitative 헤지 펀드 및 자산 관리 회사에서 사용되는 방법에 소매 퀀트를 실습하기 위해 'Advanced Algorithmic Trading'을 작성했습니다.
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우리는 Successful Algorithmic Trading의 공적분 시계열에 대한 논의를 계속하고 Johansen 테스트를 고려하여 ETF 전략에 적용 할 것입니다.
자유롭게 사용할 수있는 Python 도구를 사용하여 칼만 필터를 사용하여 ETF 자산 쌍 간의 동적 헤징 비율을 만드는 방법에 대한 심층적 인 토론을 찾을 수 있습니다.
숨겨진 마코프 모델에 대한 소개와 정권 탐지를 위해 재무 데이터에 어떻게 적용 할 수 있는지 알아 봅니다.
우리는 감독 및 감독되지 않은 학습을 포함하여 "통계적 기계 학습"이 무엇인지, 그리고 그들이 수익성있는 체계적인 거래 전략을 어떻게 도출 할 수 있는지를 발견 할 것입니다.
우리는 초기에 익숙한 선형 회귀 기술을 베이지안 (Bayesian)과 고전적인 의미에서보다 진보 된 기계 학습 개념을 가르치는 수단으로 사용합니다.
기계 학습에서 가장 중요한 개념 중 하나 인 바이어스 - 분산 트레이드 오프 (bias-variance trade-off)와 크로스 밸리데이션 (cross-validation)을 사용하여 그 영향을 최소화하는 방법에 대해 이야기하겠습니다.
Decision Tree, Random Forest 및 Boosted Tree 모델 중에서 가장 다용도 인 ML 모델 familes 중 하나와 자산 회수를 예측하는 데 어떻게 적용 할 수 있는지에 대해 설명하겠습니다.
지원 벡터 머신 (Support Vector Machine)을 비롯하여 금융 벡터 데이터 시리즈에 적용 할 수있는 지원 벡터 분류기 제품군에 대해 살펴 보겠습니다.
"캔들"을 정권에 모으기 위해 K-Means Clustering과 같은 감독되지 않은 학습 기법을 금융 OHLCV 바 데이터에 적용하는 방법을 설명하겠습니다.
우리는 큰 자연 언어 문서 자료에 기계 학습 방법을 적용하고 보이지 않는 시험 데이터의 카테고리를 감정 기반 모델의 전조로 예측하는 방법을 논의 할 것입니다.
책 전반에 걸쳐 더 복잡한 모델의 기초를 형성하는 추론에 대한 자세한 내용을 포함하여 베이지안 확률 모델에 대한 전체 소개를 제공 할 것입니다.
MCMC, 특히 PyMC3 소프트웨어를 사용하여 베이지안 통계에서 샘플링하는 주요 기술 중 하나 인 Metropolis-Hastings 알고리즘에 대해 배우게됩니다.
우리는 위험 관리를위한 큰 시장 변동성의 기간을 확인하기 위해 베이지안 프레임 워크에서 확률 적 변동성 모델을 살펴볼 것입니다.
어떤 기술 기술을 배울 수 있습니까?
양적 헤지 펀드 및 자산 운용사에서 가장 널리 사용되는 연구 환경 중 하나 인 R에 대해 소개 할 것입니다. 우리는 timeseries, rugarch 및 예측을 포함하여 많은 도서관을 이용할 것입니다.
우리는 R과 Python을 사용하여 시간 경과에 따른 전략 성과를 예측하여 전략적 쇠퇴 곡선을 생성 할 수 있습니다. 이것은 전략이 은퇴해야하는지 또는 여전히 실행 가능하고 수익성이 있는지 결정하는 데 도움이됩니다.
우리는 scikit-learn의 고급 기능, 매개 변수 최적화, 교차 검증, 병렬화 및 정교한 예측 모델 생성과 같은 Python의 ML 라이브러리를 더 깊이 파고들 것입니다.
R 및 대중적인 QSTrader 라이브러리를 사용하여 현실적인 거래 비용 가정 및 위치 처리와 함께 예비 연구를위한 효율적인 벡터화 및 이벤트 구동 백 테스트를 작성하는 방법.
우리는 PyMC3, 유연한 베이지안 모델링, 또는 "Probabilistic Programming"툴킷과 Markov Chain Monte Carlo 샘플러를 소개하여 금융 시계열 데이터에 대한 효과적인 베이지안 추론을 수행 할 수 있도록 도와줍니다.
우리는 이전 책들에서 우리의 위험 관리 논의를 계속할 것이고, 현재의 위험 수준과 포트폴리오 할당을 결정하는 수단으로서 정권 탐지와 확률 론적 변동성을 관찰 할 것이다.
구현할 거래 및 리스크 관리 전략은 무엇입니까?
우리는 여러 금융 시장에서 장기간 월간 리 밸런싱 ETF 포트폴리오를 통해 우리의 백 테스팅 프레임 워크를 소개하고 결과를 벤치 마크와 비교합니다.
일련의 주식 지수에 대한 ARIMA + GARCH 모델을 기반으로 한 선형 시계열 기법을 살펴보고 시간 경과에 따라 전략 성과가 어떻게 변하는 지 확인합니다.
우리는 Bayesian Kalman Filter를 적분 된 시계열에 적용하여 자산 쌍 간의 헤징 비율을 동적으로 추정하여 전통적인 헤지 비율의 정적 추정치를 개선합니다.
우리는 Hidden Markov Models을 사용하여 변동성 정권 탐지 모델을 생성 할 것입니다. 이것은 수익성을 높이기위한 전략에 따라 단기 추세에서 거부권을 행사할 때 사용됩니다.
랜덤 포레스트 (Random Forests)와 같은 수많은 기계 학습 기술을 사용하여 다른 변형 된 기능에 대한 회귀 분석을 통해 자산 방향 및 수준을 예측합니다.
센티멘트 분석 벤더 데이터를 사용하여 센티멘트 기반 거래 신호 생성기를 생성하여 다양한 시장 분야의 S & amp; P500 주식 세트에 적용합니다.
나에 대해 더 많이 알 수있는 곳은 어디입니까?
필자는 체계적인 거래, 퀀트 커리어, 소프트웨어 개발 및 기계 학습을 다루는 퀀 스타트 (QuantStart)에 200 개 이상의 게시물을 작성했습니다. 내 거래 방법론 및 전략에 대해 자세히 알아 보려면 아카이브를 읽을 수 있습니다.
책에 만족하지 않으면 어떡하지?
고급 알고리즘 트레이딩이 양적 무역 교육에 매우 유용하다고 생각 하긴하지만 어떤 이유에서든 책을 100 % 만족하지 못하면 전액 환불을 요청할 질문이 없습니다.
그 책의 하드 카피를 갖다 줄래?
아닙니다. 이 단계에서 책은 Adobe PDF 형식으로 만 제공되며, "책 + 소프트웨어"옵션을 구입하면 코드 자체가 완전한 기능을 갖춘 R 및 Python 스크립트의 zip 파일로 제공됩니다.
어떤 패키지를 사야합니까?
이는 주로 예산에 따라 다릅니다. 완전한 소스 코드가 포함 된 책은 코드를 즉시 파고 드는 것이 가장 좋지만 책 자체에는 퀀트 거래 프로세스에 도움이 될 엄청난 양의 코드 스 니펫이 포함되어 있습니다.
연락을받을 수 있습니까?
당연하지! 이 페이지를 읽은 후에도 질문이있는 경우 연락을 취하십시오. 필요한 답을 제공하기 위해 최선을 다할 것입니다. 그러나, 당신을 도울지도 모른다 기사 명부를보십시오, 보십시오.
수학에 학위가 필요합니까?
책의 대부분은 미적분학, 선형 대수학 및 확률에 대한 이해가 필요합니다. 그러나 대부분의 방법은 직관적이며 코드는 고급 수학에 의존하지 않고 따라갈 수 있습니다.
